CRAN Task Views: Finance

使わないと思うんだけどなー。ま、いいや。
当然だけどEconometricsとだいぶかぶってる部分あり。

http://cran.r-project.org/src/contrib/Views/Finance.html

標準的な回帰モデル

OLSのような線形モデルは初期状態のRの中に含まれるstatsパッケージにあるlm()で推定できます。最尤(ML)推定はoptim()関数が引き受けます。非線形最小二乗法はnls()で推定でき、nlmeパッケージの中にあるnlme()でも同様のことができます。carやlmtest,strucchange,urca,uroot,sandwichなどのパッケージによってさまざまな診断テストができます。RcmdrとZeligのパッケージは〜

時系列

古典的時系列の機能はデフォルトのRの中にあるarima()やkalmanLike()のコマンドで提供されます。dseパッケージはさまざまなより高度な推定方法を、fracdiffでは和分時系列の推定方法を、longmemoでは

ファイナンス

リスクマネジメント

データとデータ管理

やっぱり後で書き足していきます。